Melhores taxas de rolagem de forex broker
Rollover no mercado Forex e encontrar as melhores tarifas.
Cada moeda tem uma taxa de juros anexada, e a diferença nas taxas de juros para cada par de moedas que você detém pode resultar em um débito ou crédito aplicado em sua conta a cada noite. Rollover (ou swap) é uma forma de aumentar lucros ou reduzir perdas, ou estar no lado errado pode reduzir os lucros ou aumentar as perdas.
O que é Forex Rollover ou Swap.
Os corretores forex de varejo aplicam algo chamado rollover ou swap para todas as negociações que você está segurando às 5:00 da manhã todas as noites. Portanto, as taxas de rolagem só são importantes para os comerciantes que ocupam posições durante a noite, e o rollover não é preocupante para os comerciantes do dia. Suponha que, durante o dia em que você comprou um lote padrão (um lote padrão é de US $ 100.000 ou moeda) do NZDUSD, e às 5 da tarde você ainda está ocupando essa posição. Quando você compra um par de moedas, você está comprando a primeira moeda listada no par e vendendo a segunda. Ambas as moedas do par têm uma taxa de juros a elas associada, e a diferença nas taxas de juros determina se você será debitado ou creditado rollover.
Suponha que, no momento da compra, a taxa de juros na Nova Zelândia seja de 4% ea taxa de juros nos EUA é de 1,5%. A taxa NZD é maior. Como você possui o NZD, você acredita o diferencial de taxa de juros, que é 4% menos 1,5%, ou 2,5%. Essa é uma taxa anual, o que significa que se você ocupou o cargo por um ano, você faz 2,5% na posição de interesse sozinho. Se a posição for um lote padrão, ou US $ 100.000, você faz US $ 2.500 se você mantiver a posição por um ano e não faça nada. Infelizmente, não é tão fácil. O preço de um par de moedas pode flutuar em 20% ou mais em um ano, portanto, negociar apenas por juros normalmente não é recomendado, porque você pode perder muito mais que 2,5% se o NZD começar a cair em relação ao USD.
O crédito e os débitos de reversão são baseados no montante total da sua posição, o que significa que, se você estiver usando alavancagem, esses pequenos pagamentos aparentes podem somar uma quantia significativa de dinheiro. No exemplo acima, o comerciante está recebendo US $ 2.500 se eles ocupam seu lugar de US $ 100.000 (lote padrão) por um ano. Mas o comerciante não precisa exigir todo o capital para esse comércio. Eles podem ter apenas US $ 20.000 em sua conta, e estão usando alavancagem para financiar o resto da posição. Nesse caso, os $ 2.500 em juros representam um retorno de mais de 10% no capital da conta.
Dito isto, se você puder obter rollover positivo (referido como "roll positivo" # 8221;) e está tomando trades onde a moeda que você está comprando deverá aumentar, você se beneficia de duas maneiras.
Se você tivesse vendido o NZDUSD no cenário acima, você vendeu a moeda de juros mais alta e comprou a moeda de juros mais baixa. Isso resultará em um débito sendo aplicado a sua conta cada noite em que você ocupa a posição.
As taxas de juros atuais são para cada país principal (e, portanto, moeda) são fornecidos na página Daily Forex Stats. Para obter uma lista de taxas de juros para todos os países, consulte TradingEconomics. A taxa registrada desses recursos é a taxa publicada pelo Banco Central nesse país. As taxas de rolagem não são necessariamente baseadas nesses números, embora dêem uma estimativa muito boa. As taxas de rolagem são baseadas em taxas de empréstimos overnight que os bancos podem obter. As diferenças nas taxas do dia a dia podem afetar os valores de crédito / débito de rolagem, mesmo que a taxa do Banco Central não altere isso com freqüência.
Como regra geral, se você comprar uma moeda de taxa de juros mais alta (em relação à outra moeda no par) com base nas taxas de juros publicadas nos recursos acima, provavelmente receberá um crédito. Se você comprar a moeda da taxa de juros mais baixa, espere um débito. Quanto maior o diferencial da taxa de juros, maior o crédito / débito.
O diferencial da taxa de juros é pago diariamente, por exemplo, 2,5% dividido por 365 dias (como estimativa aproximada). Mas já que os corretores e o mercado cambial estão fechados no fim de semana, os créditos ou débitos não são aplicados no sábado ou domingo. Em vez disso, quarta-feira é um dia triplo. Se você estiver segurando uma posição às 5:00 da manhã na quarta-feira, você estará sujeito a três vezes o crédito ou débito típico, que compensa o fim de semana.
Existe uma fórmula para calcular o quanto seu débito ou crédito será a cada noite, mas no mundo real o cálculo é praticamente inútil porque todo corretor irá creditar ou debitar-lhe um valor diferente. Aqui está a fórmula: [quantidade de dólar comprada X (taxa de juros da primeira moeda e # 8211; taxa de juros da segunda moeda)] / (taxa de câmbio de 365 x). Para o nosso exemplo acima, a fórmula seria assim: [$ 100,000 X (0,04 e # 8211; 0,015)] / (365 x 0,7201) = 2500 / 265,83 = $ 9,4.
Brokers e Rollover.
Os corretores de Forex ganham dinheiro com spreads, comissões, taxas e, com bastante frequência, de rollover. Os corretores estabelecem seus próprios números de rolagem, o que significa que, se você está esperando um crédito, eles podem se depilar um pouco. E se você está sendo debitado, eles podem entrar em um pouco mais para eles. Isso é tido em conta nos números de rolagem que eles publicam.
O Myfxbook possui uma ferramenta de comparação para taxas de swap. A lista abaixo mostra vários corretores e o que estão creditando / debitando para rollover. O gráfico mostra quantos pips (não dólares) estão sendo creditados ou debitados. A comparação mostra a ampla gama de taxas de rolagem que estão sendo oferecidas. Assim como um comerciante quer encontrar um corretor que ofereça spreads competitivos e / ou comissões, um comerciante também desejará encontrar um corretor que pague taxas de rolagem competitivas.
Forex Broker Rollover Comparison (em pips) & # 8211; 27 de setembro de 2017 e # 8211; Myfxbook.
O gráfico acima mostra taxas de rolagem para um instantâneo no tempo de quatro diferentes pares de moedas. Ao considerar as melhores taxas de rolagem, ou se seu corretor é competitivo, considere as taxas longas e curtas, não apenas o lado em que você está atualmente. Ao olhar para o EURUSD, Berndale Capital e Tickmill têm as melhores tarifas neste gráfico (não um endosso). Eles oferecem uma das taxas mais altas por serem longas, e você não perde tanto por ser curto em comparação com outros corretores. Lembre-se, porém, isso é apenas um instantâneo e as taxas de rolagem estão sujeitas a alterações. Além disso, um corretor pode não ter excelentes taxas em um par, mas pode vencer a concorrência em outro. FXOpen, por exemplo, tem as melhores tarifas para o USDCAD, mas é meio do pacote com os outros pares.
Ao procurar um corretor forex, as taxas de rolagem são apenas um fator a considerar & # 8230; Se você realizar muitos negócios durante a noite. Para os comerciantes do dia, as taxas de rolagem não são uma questão, uma vez que os negócios não são realizados da noite para a noite passada ou das 5:00 da manhã.
Encontrando taxas de rolagem em seus negócios.
O quanto você tenha sido creditado ou debitado aparece como um valor em dólares na sua conta de negociação. Esse valor normalmente é chamado de Swap. Se você ocupou uma posição durante a noite, consulte esse montante para ver o quanto você foi debitado ou creditado.
Se você ainda não ocupou a posição durante a noite, e quer ver o quanto você estará pagando / recebendo, em seu site, seu corretor provavelmente fornecerá taxas de rolagem na página de Especificações do Produto. Você também pode ver as taxas de rolagem atuais no MetaTrader4 clicando com o botão direito do mouse em um par no Market Watch (Ctrl + M) e depois clicando em Especificações. Na página Especificações, role para baixo até ver Swap Long e Swap Short. Um número positivo indica que você receberá um crédito por estar nesse lado do comércio (longo ou curto). Números negativos indicam que você será debitado trocando por estar nesse lado do comércio. Ocasionalmente, ambos são ligeiramente negativos, e isso geralmente significa que as taxas de juros são quase iguais.
Por Cory Mitchell, CMT.
Mais de 300 páginas, princípios básicos do forex para você começar, mais de 20 estratégias de negociação forex e um plano de negociação para o sucesso.
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Como os corretores de varejo usam as taxas de troca durante a noite para remover ou reduzir a Tendência dos clientes - Seguindo "Borda"
Recentemente, encontrei uma estratégia de negociação interessante, destinada a negociação de futuros, mas teoricamente aplicável ao varejo de negociação Forex. O autor da estratégia afirma que, mesmo com regras completamente objetivas e diretas, uma simples e completa "linha de tendência", a seguir "rdquo" A estratégia negociada em um grupo amplamente diversificado de mercados de futuros líquidos produziu um retorno anual médio de aproximadamente 20% ao ano nas duas últimas décadas, superando significativamente os mercados de ações globais e comparando o tipo de retornos produzidos por futuros geridos de tendência gerenciados profissionalmente fundos de hedge.
Como profissional de Forex, examinei de perto a estratégia para ver o tipo de vantagem que poderia ter fornecido historicamente aos comerciantes Forex de varejo. Os resultados fazem uma leitura interessante porque ilustram exatamente por que pode ser tão difícil para comerciantes de varejo explorar as bordas que existem nos mercados.
Por razões de divulgação completa, reproduz as regras da estratégia na íntegra:
Risco: o ATR de 100 dias (intervalo verdadeiro médio) deve ser igual a 1 unidade de risco.
Entrada: longa no final de qualquer dia que fecha acima do fechamento mais alto dos 50 dias anteriores; curto no final de qualquer dia que fecha abaixo do menor fechamento dos 50 dias anteriores.
Filtro de Entrada: entradas longas somente quando o SMA de 50 dias (Média de Movimento Simples) está acima do SMA de 100 dias; entradas curtas somente quando o SMA de 50 dias está abaixo do SMA de 100 dias.
Sair: uma parada final deve ser usada de 3 vezes a ATR de 100 dias a partir do preço mais alto desde que o comércio foi aberto (por longos), ou o preço mais baixo desde que o comércio foi aberto (para calções). O batente final deve ser recalculado constantemente como um & ldquo; lustre stop & rdquo; e deve ser uma parada suave: uma saída só é feita quando um fechamento diário está em ou além da perda de stop.
Esta estratégia foi testada em relação ao par de moedas Forex mais líquido e popular, o EUR / USD, durante um longo e recente período de tempo (de setembro de 2001 até o final de 2018), usando dados EUR / USD spot disponíveis ao público com o diário abra e feche na GMT da meia-noite.
Os resultados mostram que a estratégia proporcionou uma vantagem vencedora em EUR / USD durante o período do teste. Mais de 366 negócios, foi alcançado um retorno total de 33,85 unidades de risco, com uma expectativa positiva média por comércio de 9,25%. Isso significa que o comércio médio produziu um retorno igual à quantidade arriscada mais mais 9,25% desse montante. Considerando que a estratégia é completamente mecânica e que representa apenas um instrumento dentro do que é tradicionalmente a tendência de pior desempenho - seguinte classe de ativos (pares de moedas), este não é um resultado tão ruim.
No entanto, taxas e comissões devem ser tidas em conta, para determinar o retorno que poderia realmente ter sido apreciado. Assumindo que:
a negociação foi realizada por um fundo com contratos de futuros EUR / USD, e.
Um quarto dos negócios teve que ser & ldquo; rolado por cima de & rdquo; antes do termo do contrato, incorrer em uma comissão adicional, e.
um & ldquo; ida e volta & rdquo; Comissão de US $ 20 por negociação teve que ser paga, e.
uma conta de US $ 10 milhões foi negociada com cada unidade de risco igual a 1% fixo do tamanho do ativo inicial, então.
o retorno total seria igual a $ 3,385,000 menos 366 operações multiplicadas por US $ 25 cada, representando as comissões. Isso significaria uma redução do retorno em apenas cerca de 0,1%, dando um retorno total de 33.75%. Pode-se supor que, se as estratégias de rolamento não fossem perfeitas, haveria algumas perdas adicionais.
Imagine agora um comerciante de varejo com uma conta de US $ 10.000 que quer negociar essa estratégia usando uma corretora Forex de varejo. Felizmente para este comerciante, a corretora permite o acesso a algum tipo de aproximação de um contrato de futuros que pode ser negociado com um tamanho de lote muito pequeno, bem como um comércio de Forex de tamanho muito pequeno, por isso não há problema com a escalabilidade.
O próximo passo é calcular alguns custos prováveis de negociação para o comerciante de varejo tentando implementar essa estratégia no mesmo período no EUR / USD. Em primeiro lugar, podemos observar o custo do uso do Forex local:
Cada comércio incorre em um spread de 2,5 pips e.
Cada posição que permanece aberta no fechamento de Nova York incorre em uma taxa de swap durante a noite que varia de posição para posição, mas que mede para, diga, três quartos de pip por noite.
Por uma questão de simplicidade, podemos realizar um cálculo aproximado baseado em pips. O cálculo do retorno de 33,85% foi baseado em um lucro de 9,088 pips. A propagação por si só é de 2,5 pips multiplicada pelas 336 trocas, que são iguais a 840 pips. Em seguida, devemos deduzir as taxas de swap overnight. Nosso comerciante de varejo teve uma posição aberta em mais de 9.889 noites, o que representaria 7.417 pips. Portanto, devemos deduzir um total de 8.257 pips de nosso lucro total de 9.088 pips, o que deixa um lucro líquido de apenas 831 pips!
Por causa desse cálculo aproximado, se assumimos que o retorno é distribuído uniformemente em cada pip, isso representa um lucro líquido muito reduzido para nosso comerciante varejista de apenas 3,09%, em oposição ao retorno de 33,85% obtido pelo fundo de US $ 10 milhões olhamos anteriormente.
Nosso comerciante de varejo pode ter uma alternativa, que seria comprar contratos futuros de futuros sintéticos que não incorrem em taxas de swap durante a noite, mas que têm spreads muito mais amplos; Algo como 14 pips por troca para EUR / USD. Analisando os números e também assumindo que um quarto de todos os negócios devem ser revertidos, nosso comerciante varejista enfrentaria uma taxa de 14 pips 458 vezes, o que equivalia a uma dedução de 6.412 pips. Isso representaria um lucro líquido de 2.676 pips. Assumindo novamente que todo o retorno é distribuído igualmente em cada pip, nosso comerciante de varejo termina com um retorno total líquido de 9.97%. Então, usar mini-futuros sintéticos teria sido muito mais rentável, mas ainda representaria um retorno anualizado durante o período de teste com menos de 1% de lucro por ano! Além disso, esse retorno seria inferior a um terço do valor de que beneficia o grande fundo.
Destruindo-o.
Por que as coisas são tão sombrias para o nosso comerciante de varejo? Existem várias razões e, examinando cada motivo com cuidado, pode ajudar qualquer negociante de varejo que aspira a entender como certas bordas dentro do mercado podem ser efetivamente eliminadas pela escolha errada de corretagem ou métodos de execução.
Os contratos de futuros reais são muito grandes para estarem disponíveis para a maioria dos comerciantes de varejo e o dimensionamento da posição não pode ser alcançado adequadamente com valores inferiores a vários milhões de dólares em uma tendência diversificada seguindo a estratégia. Os futuros em miniatura são uma solução potencial, mas, se não forem muito líquidos, é improvável que apresentem a mesma tendência - a seguir ao futuro ordinário. Exchange Traded Funds é outra solução parcial, mas mesmo assim, o comerciante varejista terá que pagar algum tipo de spread por acesso a um mercado apropriado que exceda a comissão de ida e volta de US $ 20 a pagar por um cliente considerável de uma Bolsa de Futuros.
Isso nos leva ao tópico de spreads. Francamente, não há nenhum motivo por que, mesmo um comerciante de varejo deveria pagar mais de 1 pip por um comércio de ida e volta em um instrumento como a baunilha como o ponto EUR / USD. Os corretores cobrando mais do que isso realmente não têm uma desculpa válida. Deve-se dizer que os spreads no setor varejista estão diminuindo nos últimos anos. Embora esta seja uma boa notícia, mesmo que o comerciante varejista em nosso exemplo estivesse pagando 1 pip em vez de 2,5 pips, isso aumentaria a lucratividade somente por 1,5% adicional, e não pode realmente ser retroativo até 2001 em qualquer caso.
Isso nos leva, finalmente, ao verdadeiro culpado do retorno reduzido: a taxa de troca overnight, que é amplamente incompreendida, e vale a pena examinar detalhadamente.
Taxas de troca durante a noite.
Quando você faz um comércio de Forex, você está efetivamente emprestando uma moeda para trocar por outra. Por conseguinte, você deve, logicamente, pagar juros sobre a moeda que está emprestando, enquanto recebe em troca juros sobre a moeda que está segurando em troca. Geralmente, há um diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, o que significa que você deve receber ou pagar uma taxa extra por noite, representando o diferencial e, claro, a taxa de câmbio é um fator, pois as moedas raramente comercializam entre 1 e 1. O único o tempo em que não haveria nada a pagar ou receber seria se as taxas de câmbio fossem exatamente iguais no ponto de rolagem, e não havia diferencial de taxa de juros.
Parece que às vezes você paga a diferença e, às vezes, você a recebe, então, em geral, essa troca se cancela. Infelizmente não é tão simples como isso, por várias razões:
As moedas com taxas de juros mais altas tendem a aumentar em relação às moedas com taxas de juros mais baixas, então você tende a encontrar-se em negócios mais longos ao longo do tempo, onde você está emprestando a moeda com a maior taxa de juros, o que significa que você costuma pagar mais do que receber .
Os corretores de Forex de varejo cobram ou pagam taxas bastante diferentes de seus clientes por um longo ou curto par de um par específico. Muitos corretores são muito opacos sobre isso e nem sequer exibem as taxas aplicáveis em seus sites, embora as taxas possam ser encontradas na alimentação de corretagem em cada plataforma MT4. Vale ressaltar que, para ser justo, existem métodos legitimamente diferentes para calcular essa carga. No entanto, se você olhar para a tabela compilada no myfxbook mostrando uma série de taxas overnight cobradas por alguns corretores Forex de varejo, você terá uma sensação de grande variedade no mercado.
Além de cobrar ou pagar o diferencial de taxa de juros, alguns corretores também adicionam uma & ldquo; administração & rdquo; taxa, o que pode significar que você não receberá nada mesmo quando o diferencial da taxa de juros for positivo em seu favor! Ironicamente, estes tendem a ser os mesmos corretores que irão cobrar você por inatividade na conta, e exatamente o que a administração está envolvida quando os negócios raramente são reservados no mercado real é altamente questionável. O resultado final é inclinar a taxa ainda mais contra o cliente.
A maioria dos comerciantes é altamente alavancada, o que significa que eles estão emprestando a grande maioria da moeda que estão negociando. Os comerciantes tendem a esquecer que uma das conseqüências negativas da alavancagem é impulsionar as taxas de swap durante a noite, pois devem pagar juros sobre todo o dinheiro emprestado, e não apenas a margem que eles estão colocando no comércio particular. Claro, este é um elemento legítimo da cobrança.
A prática de cobrar uma taxa por cada noite, um cliente mantém uma posição aberta não só é aberto ao abuso, mas pode ser uma maneira eficaz de reduzir drasticamente as chances de que um comerciante possa tentar mover-se em seu favor por um uso inteligente de longo prazo, negociação de tendências de longo prazo, que costuma compensar ao longo do tempo, se executado corretamente. Pode-se dizer que algumas corretoras de varejo estão usando a ignorância generalizada sobre esses encargos como uma forma de adicionar aos seus balanços e que as agências reguladoras devem tomar medidas contra isso. Por outro lado, também pode-se dizer que não se pode esperar que um fabricante de mercado faça um mercado de forma a que eles possam ser sistematicamente colocados fora do bolso pelo comportamento estatístico a longo prazo do mercado. Pode ser que muitas das taxas diferenciais entre os corretores sejam refletidas pelas moedas que seus clientes são longas ou curtas em qualquer momento específico. Pode-se ver que um corretor pode estar oferecendo um negócio melhor do que outro em um par de moedas, mas não em outro, o que parece estranho.
Um estudo sistemático desta área faria uma leitura muito interessante. Enquanto isso, um comerciante de varejo que procura manter posições de forma sistemática durante a noite deve garantir que investigue completamente o que está sendo oferecido quando estiver comprando para corretores e esteja ciente de que a velocidade de um movimento de preços a seu favor pode ter um grande efeito na lucratividade de qualquer tendência ou estratégias de impulso que possam estar sendo utilizadas.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
Honestamente, não foi surpreendente para mim ver este artigo, pois todos os corretores da ECN não vão fazer isso, portanto, se quisermos trocar o stress livre com uma empresa ECN regulada e verdadeira. Troco com a OctaFX, pois são uma verdadeira empresa da ECN e também ganham o melhor prêmio ECN Broker do ano. Eles oferecem uma excelente conta grátis para trocas, para que possamos manter nossos comerciantes por muito tempo, como desejamos, sem quaisquer encargos.
Anubavsheik novembro de 2018.
Análise impressionante. Deve ler para quem realmente quer entender como o sistema funciona. Definitivamente me faz pensar que preciso saber melhor como meu corretor está construindo minha estrutura de cobrança de taxas. As taxas de swap durante a noite prejudicam e devem ser consideradas muito mais do que eu pensava. Obrigado por um abridor de olhos.
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